Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF er 34.46
34.46%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,34 | 0,26 | |
| 2025-09-16 | 0,32 | 0,26 | |
| 2025-09-15 | 0,31 | 0,26 | |
| 2025-09-12 | 0,30 | 0,30 | |
| 2025-09-11 | 0,29 | 0,28 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,27 | 0,26 | |
| 2025-09-09 | 0,27 | 0,25 | |
| 2025-09-08 | 0,27 | 0,25 | |
| 2025-09-05 | 0,27 | 0,25 | |
| 2025-09-04 | 0,27 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,28 | 0,25 | |
| 2025-09-02 | 0,30 | 0,27 | |
| 2025-08-29 | 0,29 | 0,26 | |
| 2025-08-28 | 0,26 | 0,26 | |
| 2025-08-27 | 0,37 | 0,26 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
