Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för NB / NioCorp Developments Ltd. er 111.36
111.36%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,11 | 0,87 | |
2025-09-09 | 1,13 | 0,87 | |
2025-09-08 | 1,16 | 0,99 | |
2025-09-05 | 1,15 | 0,98 | |
2025-09-04 | 1,11 | 0,98 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,13 | 1,10 | |
2025-09-02 | 1,12 | 1,08 | |
2025-08-29 | 1,09 | 1,12 | |
2025-08-28 | 1,09 | 1,12 | |
2025-08-27 | 1,13 | 1,14 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,18 | 1,18 | |
2025-08-25 | 1,19 | 1,19 | |
2025-08-22 | 1,12 | 1,19 | |
2025-08-21 | 1,18 | 1,20 | |
2025-08-20 | 1,06 | 1,18 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.