Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CSTL / Castle Biosciences, Inc. er 54.04
54.04%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,54 | 0,40 | |
| 2025-09-04 | 0,55 | 0,42 | |
| 2025-09-03 | 0,57 | 1,04 | |
| 2025-09-02 | 0,49 | 1,05 | |
| 2025-08-29 | 0,49 | 1,07 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,47 | 1,10 | |
| 2025-08-27 | 0,52 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 0,48 | 1,10 | |
| 2025-08-25 | 0,49 | 1,09 | |
| 2025-08-22 | 0,44 | 1,09 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,29 | 1,10 | |
| 2025-08-20 | 0,49 | 1,10 | |
| 2025-08-19 | 0,44 | 1,10 | |
| 2025-08-18 | 0,49 | 1,09 | |
| 2025-08-15 | 0,51 | 1,11 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
