Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CRML / Critical Metals Corp. er 127.88
127.88%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,28 | 0,97 | |
| 2025-09-09 | 1,35 | 0,94 | |
| 2025-09-08 | 1,37 | 0,98 | |
| 2025-09-05 | 1,43 | 1,00 | |
| 2025-09-04 | 1,44 | 1,04 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,37 | 1,09 | |
| 2025-09-02 | 1,35 | 1,06 | |
| 2025-08-29 | 1,37 | 1,03 | |
| 2025-08-28 | 1,40 | 1,06 | |
| 2025-08-27 | 1,43 | 1,02 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,52 | 1,26 | |
| 2025-08-25 | 1,42 | 1,28 | |
| 2025-08-22 | 1,41 | 1,24 | |
| 2025-08-21 | 1,39 | 1,28 | |
| 2025-08-20 | 1,49 | 1,33 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
