Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för BLZE / Backblaze, Inc. er 75.14
75.14%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,75 | 0,75 | |
| 2026-06-04 | 0,75 | 0,73 | |
| 2026-06-03 | 0,76 | 1,82 | |
| 2026-06-02 | 0,74 | 1,80 | |
| 2026-06-01 | 0,80 | 1,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,73 | 1,78 | |
| 2026-05-28 | 0,73 | 1,79 | |
| 2026-05-27 | 0,73 | 1,78 | |
| 2026-05-26 | 0,75 | 1,79 | |
| 2026-05-22 | 0,69 | 1,79 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,66 | 1,80 | |
| 2026-05-20 | 0,67 | 1,79 | |
| 2026-05-19 | 0,67 | 1,79 | |
| 2026-05-18 | 0,68 | 1,79 | |
| 2026-05-15 | 0,79 | 1,78 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
