Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ZVRA / Zevra Therapeutics, Inc. er 91.90
91.90%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,92 | 0,45 | |
| 2025-09-11 | 0,72 | 0,88 | |
| 2025-09-10 | 0,75 | 0,88 | |
| 2025-09-09 | 0,85 | 0,88 | |
| 2025-09-08 | 0,74 | 0,86 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,67 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,89 | |
| 2025-09-03 | 1,01 | 0,90 | |
| 2025-09-02 | 0,89 | 0,90 | |
| 2025-08-29 | 0,61 | 0,90 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,65 | 0,90 | |
| 2025-08-27 | 0,74 | 0,91 | |
| 2025-08-26 | 0,83 | 0,91 | |
| 2025-08-25 | 0,69 | 0,91 | |
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,92 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
