Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VCEL / Vericel Corporation er 71.48
71.48%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,71 | 0,43 | |
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,43 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 0,43 | |
| 2025-09-03 | 0,71 | 0,43 | |
| 2025-09-02 | 0,72 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,66 | 0,44 | |
| 2025-08-28 | 0,52 | 0,70 | |
| 2025-08-27 | 0,48 | 0,70 | |
| 2025-08-26 | 0,49 | 0,71 | |
| 2025-08-25 | 0,55 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,62 | 0,69 | |
| 2025-08-21 | 0,58 | 0,69 | |
| 2025-08-20 | 0,65 | 0,73 | |
| 2025-08-19 | 0,42 | 0,77 | |
| 2025-08-18 | 0,48 | 0,77 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
