Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UIS / Unisys Corporation er 94.03
94.03%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,94 | 1,19 | |
| 2026-06-03 | 0,96 | 1,12 | |
| 2026-06-02 | 1,00 | 1,10 | |
| 2026-06-01 | 1,10 | 1,09 | |
| 2026-05-29 | 0,99 | 0,97 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,08 | 0,98 | |
| 2026-05-27 | 1,14 | 0,74 | |
| 2026-05-26 | 0,81 | 0,69 | |
| 2026-05-22 | 0,76 | 0,69 | |
| 2026-05-21 | 0,82 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,77 | 0,71 | |
| 2026-05-19 | 0,77 | 0,70 | |
| 2026-05-18 | 0,77 | 0,70 | |
| 2026-05-15 | 0,90 | 0,70 | |
| 2026-05-14 | 0,86 | 0,70 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
