Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TWIN / Twin Disc, Incorporated er 163.32
163.32%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1,63 | 1,10 | |
| 2025-09-15 | 1,13 | 1,13 | |
| 2025-09-12 | 1,66 | 1,13 | |
| 2025-09-11 | 1,57 | 1,13 | |
| 2025-09-10 | 1,53 | 1,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,52 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 1,53 | 1,12 | |
| 2025-09-05 | 1,27 | 1,12 | |
| 2025-09-04 | 1,29 | 1,12 | |
| 2025-09-03 | 1,03 | 1,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,34 | 1,06 | |
| 2025-08-29 | 1,13 | 1,06 | |
| 2025-08-28 | 1,17 | 1,06 | |
| 2025-08-27 | 0,63 | 1,07 | |
| 2025-08-26 | 0,81 | 1,07 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
