Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RXST / RxSight, Inc. er 72.17
72.17%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,72 | 0,71 | |
2025-09-11 | 0,80 | 0,77 | |
2025-09-10 | 0,64 | 0,83 | |
2025-09-09 | 0,75 | 0,79 | |
2025-09-08 | 0,70 | 0,91 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,69 | 0,90 | |
2025-09-04 | 0,63 | 0,88 | |
2025-09-03 | 0,87 | 0,89 | |
2025-09-02 | 1,31 | 0,88 | |
2025-08-29 | 1,41 | 0,88 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,72 | 0,86 | |
2025-08-27 | 1,43 | 0,86 | |
2025-08-26 | 1,19 | 0,86 | |
2025-08-25 | 1,28 | 0,81 | |
2025-08-22 | 1,24 | 0,78 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.