Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RLAY / Relay Therapeutics, Inc. er 208.72
208.72%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 2,09 | 0,61 | |
2025-09-08 | 2,16 | 0,69 | |
2025-09-05 | 1,06 | 0,68 | |
2025-09-04 | 1,40 | 0,67 | |
2025-09-03 | 1,05 | 0,55 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 2,28 | 0,62 | |
2025-08-29 | 0,97 | 0,64 | |
2025-08-28 | 1,82 | 0,64 | |
2025-08-27 | 0,97 | 0,64 | |
2025-08-26 | 1,64 | 0,64 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-25 | 0,88 | 0,62 | |
2025-08-22 | 0,91 | 0,55 | |
2025-08-21 | 1,69 | 0,55 | |
2025-08-20 | 0,93 | 0,56 | |
2025-08-19 | 0,96 | 0,56 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.