Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för RBLX / Roblox Corporation er 49.70
49.70%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,50 | 0,39 | |
| 2025-09-16 | 0,51 | 0,39 | |
| 2025-09-15 | 0,50 | 0,46 | |
| 2025-09-12 | 0,49 | 0,46 | |
| 2025-09-11 | 0,50 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,48 | 0,47 | |
| 2025-09-09 | 0,48 | 0,46 | |
| 2025-09-08 | 0,48 | 0,46 | |
| 2025-09-05 | 0,48 | 0,48 | |
| 2025-09-04 | 0,48 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,49 | 0,50 | |
| 2025-09-02 | 0,50 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 0,47 | 0,61 | |
| 2025-08-28 | 0,46 | 0,70 | |
| 2025-08-27 | 0,50 | 0,73 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
