Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för QTRX / Quanterix Corporation er 142.14
142.14%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,42 | 0,52 | |
| 2025-09-09 | 1,53 | 0,48 | |
| 2025-09-08 | 1,30 | 0,72 | |
| 2025-09-05 | 1,46 | 0,68 | |
| 2025-09-04 | 1,74 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,88 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 0,72 | |
| 2025-08-29 | 0,98 | 0,72 | |
| 2025-08-28 | 0,73 | 0,72 | |
| 2025-08-27 | 1,23 | 0,72 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1,02 | 0,74 | |
| 2025-08-25 | 0,86 | 0,85 | |
| 2025-08-22 | 0,82 | 0,88 | |
| 2025-08-21 | 0,68 | 0,89 | |
| 2025-08-20 | 0,76 | 0,90 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
