Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för QSI / Quantum-Si incorporated er 111.14
111.14%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1,11 | 0,62 | |
| 2025-09-09 | 1,84 | 0,54 | |
| 2025-09-08 | 1,17 | 0,58 | |
| 2025-09-05 | 1,39 | 0,58 | |
| 2025-09-04 | 0,96 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,88 | 0,59 | |
| 2025-09-02 | 1,40 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 1,90 | 0,59 | |
| 2025-08-28 | 1,30 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 1,79 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,68 | |
| 2025-08-25 | 1,62 | 0,70 | |
| 2025-08-22 | 1,98 | 0,67 | |
| 2025-08-21 | 1,11 | 0,55 | |
| 2025-08-20 | 0,89 | 0,61 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
