Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. er 103.55
103.55%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,04 | 0,55 | |
| 2025-09-11 | 0,91 | 0,54 | |
| 2025-09-10 | 0,93 | 0,50 | |
| 2025-09-09 | 0,76 | 0,49 | |
| 2025-09-08 | 0,89 | 0,52 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,85 | 0,57 | |
| 2025-09-04 | 0,95 | 0,57 | |
| 2025-09-03 | 0,94 | 0,60 | |
| 2025-09-02 | 1,07 | 0,58 | |
| 2025-08-29 | 0,87 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,59 | |
| 2025-08-27 | 0,85 | 0,58 | |
| 2025-08-26 | 0,83 | 0,55 | |
| 2025-08-25 | 0,93 | 0,64 | |
| 2025-08-22 | 1,02 | 0,62 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
