Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. er 79.12
79.12%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,79 | 0,47 | |
| 2025-09-05 | 0,69 | 0,46 | |
| 2025-09-04 | 0,75 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 0,81 | 0,42 | |
| 2025-09-02 | 0,81 | 0,36 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,86 | 0,38 | |
| 2025-08-28 | 0,87 | 0,38 | |
| 2025-08-27 | 0,71 | 0,36 | |
| 2025-08-26 | 0,78 | 0,36 | |
| 2025-08-25 | 0,77 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,82 | 0,46 | |
| 2025-08-21 | 0,65 | 0,46 | |
| 2025-08-20 | 0,90 | 0,45 | |
| 2025-08-19 | 0,81 | 0,45 | |
| 2025-08-18 | 0,76 | 0,43 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
