Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IVVD / Invivyd, Inc. er 181.62
181.62%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,82 | 2,67 | |
| 2025-09-05 | 1,64 | 2,64 | |
| 2025-09-04 | 1,57 | 2,63 | |
| 2025-09-03 | 1,71 | 2,64 | |
| 2025-09-02 | 1,95 | 2,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2,10 | 2,63 | |
| 2025-08-28 | 2,04 | 2,62 | |
| 2025-08-27 | 1,93 | 2,56 | |
| 2025-08-26 | 2,33 | 1,25 | |
| 2025-08-25 | 1,75 | 1,24 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,60 | 1,25 | |
| 2025-08-21 | 0,90 | 1,12 | |
| 2025-08-20 | 1,40 | 1,05 | |
| 2025-08-19 | 1,15 | 1,05 | |
| 2025-08-18 | 1,58 | 0,80 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
