Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IESC / IES Holdings, Inc. er 70.70
70.70%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,71 | 0,40 | |
| 2026-06-04 | 0,70 | 0,40 | |
| 2026-06-03 | 0,71 | 0,43 | |
| 2026-06-02 | 0,71 | 0,45 | |
| 2026-06-01 | 0,70 | 0,45 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,69 | 0,59 | |
| 2026-05-28 | 0,70 | 0,63 | |
| 2026-05-27 | 0,69 | 0,63 | |
| 2026-05-26 | 0,68 | 0,61 | |
| 2026-05-22 | 0,65 | 0,61 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,64 | 0,60 | |
| 2026-05-20 | 0,67 | 0,61 | |
| 2026-05-19 | 0,66 | 0,60 | |
| 2026-05-18 | 0,66 | 0,57 | |
| 2026-05-15 | 0,67 | 0,65 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
