Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för IDR / Idaho Strategic Resources, Inc. er 85.90
85.90%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,86 | 0,78 | |
| 2025-09-09 | 0,85 | 0,75 | |
| 2025-09-08 | 0,86 | 0,79 | |
| 2025-09-05 | 0,83 | 0,94 | |
| 2025-09-04 | 0,84 | 0,94 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,87 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 0,90 | |
| 2025-08-29 | 0,82 | 0,91 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,91 | |
| 2025-08-27 | 0,82 | 0,98 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,81 | 0,99 | |
| 2025-08-25 | 0,80 | 1,05 | |
| 2025-08-22 | 0,79 | 1,05 | |
| 2025-08-21 | 0,80 | 1,05 | |
| 2025-08-20 | 0,80 | 1,05 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
