Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för HOND / HCM II Acquisition Corp. er 97.30
97.30%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 0,97 | 0,17 | |
| 2025-09-17 | 0,98 | 0,20 | |
| 2025-09-16 | 0,75 | 0,19 | |
| 2025-09-15 | 0,97 | 0,20 | |
| 2025-09-12 | 0,91 | 0,19 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,75 | 0,19 | |
| 2025-09-10 | 0,67 | 0,31 | |
| 2025-09-09 | 0,71 | 0,31 | |
| 2025-09-08 | 0,78 | 0,31 | |
| 2025-09-05 | 0,59 | 0,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,60 | 0,31 | |
| 2025-09-03 | 0,60 | 0,31 | |
| 2025-09-02 | 0,61 | 0,30 | |
| 2025-08-29 | 0,54 | 0,31 | |
| 2025-08-28 | 0,52 | 0,31 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
