Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för GROY / Gold Royalty Corp. er 88.02
88.02%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,88 | 0,64 | |
| 2025-09-04 | 0,88 | 0,62 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,61 | |
| 2025-09-02 | 0,90 | 0,61 | |
| 2025-08-29 | 0,85 | 0,54 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,86 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 0,86 | 0,59 | |
| 2025-08-26 | 0,85 | 0,57 | |
| 2025-08-25 | 0,81 | 0,60 | |
| 2025-08-22 | 0,82 | 0,65 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,84 | 0,62 | |
| 2025-08-20 | 0,75 | 0,62 | |
| 2025-08-19 | 0,71 | 0,59 | |
| 2025-08-18 | 0,79 | 0,59 | |
| 2025-08-15 | 0,62 | 0,59 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
