Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ERAS / Erasca, Inc. er 137.15
137.15%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,37 | 0,74 | |
| 2025-09-11 | 1,62 | 0,74 | |
| 2025-09-10 | 1,39 | 0,75 | |
| 2025-09-09 | 1,29 | 0,74 | |
| 2025-09-08 | 1,65 | 0,77 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,39 | 0,71 | |
| 2025-09-04 | 1,26 | 0,72 | |
| 2025-09-03 | 1,30 | 0,64 | |
| 2025-09-02 | 1,69 | 0,63 | |
| 2025-08-29 | 1,61 | 0,64 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,65 | 0,73 | |
| 2025-08-27 | 1,50 | 0,73 | |
| 2025-08-26 | 1,44 | 0,80 | |
| 2025-08-25 | 1,34 | 0,80 | |
| 2025-08-22 | 1,17 | 0,77 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
