Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för EOLS / Evolus, Inc. er 64.02
64.02%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,64 | 0,53 | |
| 2025-09-09 | 0,67 | 0,51 | |
| 2025-09-08 | 0,62 | 0,54 | |
| 2025-09-05 | 0,57 | 0,58 | |
| 2025-09-04 | 0,56 | 1,35 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,64 | 1,35 | |
| 2025-09-02 | 0,58 | 1,35 | |
| 2025-08-29 | 0,57 | 1,35 | |
| 2025-08-28 | 0,58 | 1,35 | |
| 2025-08-27 | 0,61 | 1,36 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,44 | 1,35 | |
| 2025-08-25 | 0,53 | 1,35 | |
| 2025-08-22 | 0,63 | 1,34 | |
| 2025-08-21 | 0,64 | 1,33 | |
| 2025-08-20 | 0,59 | 1,33 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
