Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för DUOL / Duolingo, Inc. er 63.66
63.66%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0,64 | 0,63 | |
| 2025-09-16 | 0,67 | 0,63 | |
| 2025-09-15 | 0,67 | 0,75 | |
| 2025-09-12 | 0,64 | 0,75 | |
| 2025-09-11 | 0,63 | 0,69 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,62 | 0,68 | |
| 2025-09-09 | 0,63 | 0,68 | |
| 2025-09-08 | 0,61 | 0,73 | |
| 2025-09-05 | 0,61 | 0,90 | |
| 2025-09-04 | 0,61 | 0,90 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,61 | 0,90 | |
| 2025-09-02 | 0,59 | 0,91 | |
| 2025-08-29 | 0,57 | 0,87 | |
| 2025-08-28 | 0,56 | 0,87 | |
| 2025-08-27 | 0,57 | 0,88 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
