Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. er 62.54
62.54%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 0,63 | 0,94 | |
2025-09-09 | 0,71 | 0,93 | |
2025-09-08 | 0,66 | 0,95 | |
2025-09-05 | 0,69 | 0,95 | |
2025-09-04 | 0,67 | 0,94 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 0,65 | 0,91 | |
2025-09-02 | 0,73 | 0,92 | |
2025-08-29 | 0,75 | 0,92 | |
2025-08-28 | 0,62 | 0,93 | |
2025-08-27 | 0,65 | 0,93 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 0,71 | 0,93 | |
2025-08-25 | 0,66 | 0,95 | |
2025-08-22 | 0,68 | 0,94 | |
2025-08-21 | 0,64 | 0,92 | |
2025-08-20 | 0,82 | 0,81 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.