Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för CADL / Candel Therapeutics, Inc. er 86.92
86.92%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,87 | 0,71 | |
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,70 | |
| 2025-09-04 | 0,94 | 0,69 | |
| 2025-09-03 | 0,83 | 0,51 | |
| 2025-09-02 | 1,16 | 0,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,85 | 0,51 | |
| 2025-08-28 | 0,59 | 0,51 | |
| 2025-08-27 | 0,82 | 0,51 | |
| 2025-08-26 | 0,85 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 1,83 | 0,48 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,56 | 0,47 | |
| 2025-08-21 | 0,73 | 0,43 | |
| 2025-08-20 | 0,76 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 0,76 | 0,42 | |
| 2025-08-18 | 0,83 | 0,42 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
