Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för AVXL / Anavex Life Sciences Corp. er 98.22
98.22%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,98 | 0,75 | |
| 2025-09-11 | 0,97 | 0,69 | |
| 2025-09-10 | 0,98 | 0,51 | |
| 2025-09-09 | 0,97 | 0,35 | |
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,37 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,93 | 0,39 | |
| 2025-09-04 | 1,02 | 0,39 | |
| 2025-09-03 | 1,01 | 0,39 | |
| 2025-09-02 | 1,07 | 0,40 | |
| 2025-08-29 | 0,99 | 0,35 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,01 | 0,35 | |
| 2025-08-27 | 1,06 | 0,35 | |
| 2025-08-26 | 1,07 | 0,35 | |
| 2025-08-25 | 1,06 | 0,37 | |
| 2025-08-22 | 1,06 | 0,39 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
