Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ATOS / Atossa Therapeutics, Inc. er 110.17
110.17%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1,10 | 0,38 | |
2025-09-11 | 1,10 | 0,38 | |
2025-09-10 | 1,18 | 0,37 | |
2025-09-09 | 1,13 | 0,37 | |
2025-09-08 | 1,13 | 0,40 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,21 | 0,40 | |
2025-09-04 | 1,21 | 0,41 | |
2025-09-03 | 1,25 | 0,41 | |
2025-09-02 | 1,26 | 0,42 | |
2025-08-29 | 1,26 | 0,41 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,27 | 0,44 | |
2025-08-27 | 1,25 | 0,46 | |
2025-08-26 | 1,23 | 0,63 | |
2025-08-25 | 1,22 | 0,63 | |
2025-08-22 | 1,21 | 0,60 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.