Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. er 139.03
139.03%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 1,39 | 0,43 | |
2025-09-09 | 1,38 | 0,43 | |
2025-09-08 | 1,56 | 0,43 | |
2025-09-05 | 1,54 | 0,42 | |
2025-09-04 | 1,44 | 0,46 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 1,50 | 0,47 | |
2025-09-02 | 1,48 | 0,47 | |
2025-08-29 | 1,50 | 0,65 | |
2025-08-28 | 1,36 | 0,66 | |
2025-08-27 | 1,38 | 0,72 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 1,29 | 0,73 | |
2025-08-25 | 1,27 | 0,73 | |
2025-08-22 | 1,23 | 0,68 | |
2025-08-21 | 1,34 | 0,68 | |
2025-08-20 | 1,37 | 0,93 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.