Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för ZNTL / Zentalis Pharmaceuticals, Inc. er 110.58
110.58%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,11 | 0,77 | |
2025-09-05 | 1,98 | 0,77 | |
2025-09-04 | 1,14 | 0,78 | |
2025-09-03 | 1,99 | 0,78 | |
2025-09-02 | 2,12 | 0,78 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0,00 | 0,77 | |
2025-08-28 | 1,61 | 0,76 | |
2025-08-27 | 2,27 | 0,75 | |
2025-08-26 | 2,25 | 0,80 | |
2025-08-25 | 2,62 | 0,72 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,26 | 0,70 | |
2025-08-21 | 1,49 | 0,55 | |
2025-08-20 | 0,00 | 0,57 | |
2025-08-19 | 0,00 | 0,56 | |
2025-08-18 | 0,00 | 0,56 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.