Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF er 27.25
27.25%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,27 | 0,11 | |
| 2026-06-03 | 0,27 | 0,10 | |
| 2026-06-02 | 0,27 | 0,10 | |
| 2026-06-01 | 0,26 | 0,10 | |
| 2026-05-29 | 0,26 | 0,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,27 | 0,11 | |
| 2026-05-27 | 0,28 | 0,11 | |
| 2026-05-26 | 0,25 | 0,11 | |
| 2026-05-22 | 0,25 | 0,11 | |
| 2026-05-21 | 0,25 | 0,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,26 | 0,12 | |
| 2026-05-19 | 0,27 | 0,11 | |
| 2026-05-18 | 0,25 | 0,11 | |
| 2026-05-15 | 0,37 | 0,11 | |
| 2026-05-14 | 0,32 | 0,11 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
