Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för WYY / WidePoint Corporation er 331.68
331.68%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 3,32 | 0,84 | |
| 2025-09-05 | 2,72 | 0,84 | |
| 2025-09-04 | 1,24 | 0,85 | |
| 2025-09-03 | 1,03 | 0,83 | |
| 2025-09-02 | 2,69 | 0,84 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2,21 | 0,83 | |
| 2025-08-28 | 1,25 | 0,81 | |
| 2025-08-27 | 1,17 | 0,81 | |
| 2025-08-26 | 1,09 | 0,92 | |
| 2025-08-25 | 0,85 | 0,92 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,10 | 0,84 | |
| 2025-08-21 | 1,09 | 0,83 | |
| 2025-08-20 | 1,15 | 0,81 | |
| 2025-08-19 | 1,26 | 0,80 | |
| 2025-08-18 | 1,37 | 0,77 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
