Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VWAV / VisionWave Holdings, Inc. er 114.00
114.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 1,14 | 1,15 | |
| 2025-09-12 | 1,16 | 1,14 | |
| 2025-09-11 | 1,30 | 1,13 | |
| 2025-09-10 | 1,09 | 1,17 | |
| 2025-09-09 | 1,13 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,29 | 1,13 | |
| 2025-09-05 | 1,09 | 1,09 | |
| 2025-09-04 | 1,06 | 1,03 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
