Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VTSI / VirTra, Inc. er 75.34
75.34%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,75 | 1,09 | |
| 2025-09-09 | 0,65 | 1,09 | |
| 2025-09-08 | 0,68 | 1,10 | |
| 2025-09-05 | 0,68 | 1,10 | |
| 2025-09-04 | 0,69 | 1,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,71 | 1,11 | |
| 2025-09-02 | 0,65 | 1,12 | |
| 2025-08-29 | 0,71 | 1,13 | |
| 2025-08-28 | 0,70 | 1,12 | |
| 2025-08-27 | 0,77 | 1,23 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,67 | 1,23 | |
| 2025-08-25 | 0,65 | 1,23 | |
| 2025-08-22 | 0,62 | 1,22 | |
| 2025-08-21 | 0,56 | 1,22 | |
| 2025-08-20 | 0,55 | 1,23 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
