Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VRAR / The Glimpse Group, Inc. er 157.37
157.37%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 1,57 | 0,59 | |
| 2025-09-16 | 1,84 | 0,59 | |
| 2025-09-15 | 1,46 | 0,62 | |
| 2025-09-12 | 1,63 | 0,60 | |
| 2025-09-11 | 1,72 | 0,60 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 2,26 | 0,62 | |
| 2025-09-09 | 2,29 | 0,62 | |
| 2025-09-08 | 1,68 | 0,68 | |
| 2025-09-05 | 1,35 | 0,70 | |
| 2025-09-04 | 1,29 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1,14 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 1,24 | 0,70 | |
| 2025-08-29 | 1,11 | 0,73 | |
| 2025-08-28 | 1,16 | 0,66 | |
| 2025-08-27 | 1,17 | 0,76 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
