Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för VMEO / Vimeo, Inc. er 17.01
17.01%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,17 | 1,71 | |
| 2025-09-10 | 0,21 | 0,45 | |
| 2025-09-09 | 0,61 | 0,44 | |
| 2025-09-08 | 0,70 | 0,46 | |
| 2025-09-05 | 0,89 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,87 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 0,90 | 0,55 | |
| 2025-09-02 | 1,01 | 0,56 | |
| 2025-08-29 | 0,85 | 0,58 | |
| 2025-08-28 | 0,84 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,82 | 0,58 | |
| 2025-08-26 | 0,86 | 0,61 | |
| 2025-08-25 | 0,80 | 0,61 | |
| 2025-08-22 | 0,75 | 0,56 | |
| 2025-08-21 | 0,87 | 0,56 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
