Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UWMC / UWM Holdings Corporation er 60.29
60.29%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 0,60 | 0,51 | |
| 2025-09-12 | 0,58 | 0,52 | |
| 2025-09-11 | 0,55 | 0,61 | |
| 2025-09-10 | 0,55 | 0,68 | |
| 2025-09-09 | 0,57 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,56 | 0,67 | |
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 0,55 | 0,68 | |
| 2025-09-03 | 0,46 | 0,68 | |
| 2025-09-02 | 1,04 | 0,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,50 | 0,68 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,67 | |
| 2025-08-27 | 0,53 | 0,69 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,70 | |
| 2025-08-25 | 0,56 | 0,69 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
