Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för USLM / United States Lime & Minerals, Inc. er 37.33
37.33%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,37 | 0,35 | |
| 2025-09-15 | 0,36 | 0,37 | |
| 2025-09-12 | 0,34 | 0,37 | |
| 2025-09-11 | 0,35 | 0,38 | |
| 2025-09-10 | 0,35 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,35 | 0,41 | |
| 2025-09-08 | 0,35 | 0,44 | |
| 2025-09-05 | 0,34 | 0,44 | |
| 2025-09-04 | 0,35 | 0,44 | |
| 2025-09-03 | 0,36 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,36 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 0,32 | 0,44 | |
| 2025-08-28 | 0,32 | 0,63 | |
| 2025-08-27 | 0,33 | 0,63 | |
| 2025-08-26 | 0,35 | 0,63 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
