Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för UPLD / Upland Software, Inc. er 106.67
106.67%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,07 | 1,21 | |
2025-09-04 | 1,05 | 1,10 | |
2025-09-03 | 1,14 | 1,09 | |
2025-09-02 | 1,15 | 1,16 | |
2025-08-29 | 1,13 | 1,20 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1,09 | 1,20 | |
2025-08-27 | 1,12 | 1,37 | |
2025-08-26 | 1,09 | 1,38 | |
2025-08-25 | 1,13 | 1,69 | |
2025-08-22 | 1,21 | 1,65 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 1,06 | 1,62 | |
2025-08-20 | 1,28 | 1,60 | |
2025-08-19 | 0,94 | 1,52 | |
2025-08-18 | 0,87 | 1,36 | |
2025-08-15 | 1,67 | 1,36 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.