Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TZOO / Travelzoo er 79.11
79.11%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,79 | 0,43 | |
| 2025-09-05 | 1,02 | 0,43 | |
| 2025-09-04 | 1,02 | 0,43 | |
| 2025-09-03 | 0,96 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 0,72 | 0,42 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,73 | 0,47 | |
| 2025-08-28 | 0,56 | 0,47 | |
| 2025-08-27 | 0,70 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 0,60 | 0,51 | |
| 2025-08-25 | 0,61 | 0,49 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,59 | 0,44 | |
| 2025-08-21 | 0,63 | 0,59 | |
| 2025-08-20 | 0,47 | 0,64 | |
| 2025-08-19 | 0,46 | 0,67 | |
| 2025-08-18 | 0,46 | 0,68 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
