Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TWLO / Twilio Inc. er 42.87
42.87%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,43 | 0,42 | |
| 2025-09-10 | 0,42 | 0,41 | |
| 2025-09-09 | 0,42 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 0,41 | 0,92 | |
| 2025-09-05 | 0,40 | 0,93 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,40 | 0,95 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,95 | |
| 2025-09-02 | 0,41 | 0,96 | |
| 2025-08-29 | 0,41 | 0,98 | |
| 2025-08-28 | 0,40 | 0,97 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,42 | 0,97 | |
| 2025-08-26 | 0,41 | 0,97 | |
| 2025-08-25 | 0,41 | 0,97 | |
| 2025-08-22 | 0,40 | 0,94 | |
| 2025-08-21 | 0,42 | 0,94 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
