Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TVTX / Travere Therapeutics, Inc. er 50.65
50.65%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0,51 | 1,03 | |
| 2025-09-22 | 0,52 | 1,03 | |
| 2025-09-19 | 0,47 | 1,03 | |
| 2025-09-18 | 0,47 | 1,03 | |
| 2025-09-17 | 0,49 | 1,06 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 0,46 | 1,06 | |
| 2025-09-15 | 0,45 | 1,06 | |
| 2025-09-12 | 0,53 | 1,02 | |
| 2025-09-11 | 0,55 | 0,94 | |
| 2025-09-10 | 0,57 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,55 | 0,53 | |
| 2025-09-08 | 0,56 | 0,51 | |
| 2025-09-05 | 0,61 | 0,52 | |
| 2025-09-04 | 0,62 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 0,42 | 0,42 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
