Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TSLZ / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF er 138.27
138.27%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,38 | 0,70 | |
| 2025-09-10 | 2,16 | 0,71 | |
| 2025-09-09 | 1,76 | 0,71 | |
| 2025-09-08 | 2,62 | 0,74 | |
| 2025-09-05 | 2,02 | 0,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,78 | 0,74 | |
| 2025-09-03 | 2,00 | 0,74 | |
| 2025-09-02 | 1,96 | 0,74 | |
| 2025-08-29 | 1,55 | 0,69 | |
| 2025-08-28 | 1,37 | 0,73 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,15 | 0,74 | |
| 2025-08-26 | 1,35 | 0,74 | |
| 2025-08-25 | 1,27 | 0,76 | |
| 2025-08-22 | 1,38 | 0,65 | |
| 2025-08-21 | 1,22 | 0,83 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
