Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TOYO / TOYO Co., Ltd. er 110.50
110.50%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,11 | 1,24 | |
| 2026-06-04 | 1,03 | 1,25 | |
| 2026-06-03 | 0,99 | 1,26 | |
| 2026-06-02 | 1,03 | 1,22 | |
| 2026-06-01 | 0,99 | 1,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,89 | 1,17 | |
| 2026-05-28 | 0,85 | 1,16 | |
| 2026-05-27 | 0,85 | 1,18 | |
| 2026-05-26 | 0,98 | 1,18 | |
| 2026-05-22 | 1,02 | 1,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,00 | 1,26 | |
| 2026-05-20 | 0,98 | 1,25 | |
| 2026-05-19 | 0,95 | 1,23 | |
| 2026-05-18 | 0,98 | 1,11 | |
| 2026-05-15 | 0,46 | 1,11 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
