Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. er 128.02
128.02%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,28 | 1,12 | |
| 2025-09-05 | 1,61 | 1,12 | |
| 2025-09-04 | 2,07 | 1,15 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 1,12 | |
| 2025-09-02 | 1,41 | 1,09 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,61 | 1,10 | |
| 2025-08-28 | 1,40 | 1,15 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 1,15 | |
| 2025-08-26 | 1,25 | 1,24 | |
| 2025-08-25 | 1,07 | 1,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,45 | 1,26 | |
| 2025-08-21 | 1,37 | 1,23 | |
| 2025-08-20 | 1,64 | 1,22 | |
| 2025-08-19 | 1,41 | 1,19 | |
| 2025-08-18 | 1,90 | 1,17 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
