Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TMQ / Trilogy Metals Inc. er 168.12
168.12%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,68 | 0,52 | |
| 2025-09-05 | 1,91 | 0,54 | |
| 2025-09-04 | 1,83 | 0,47 | |
| 2025-09-03 | 1,93 | 0,47 | |
| 2025-09-02 | 1,85 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,81 | 0,44 | |
| 2025-08-28 | 1,77 | 0,51 | |
| 2025-08-27 | 1,63 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 1,46 | 0,55 | |
| 2025-08-25 | 1,89 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,57 | 0,56 | |
| 2025-08-21 | 1,65 | 0,58 | |
| 2025-08-20 | 1,58 | 0,57 | |
| 2025-08-19 | 1,47 | 0,57 | |
| 2025-08-18 | 1,41 | 0,57 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
