Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TLS / Telos Corporation er 78.38
78.38%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,78 | 1,20 | |
| 2025-09-08 | 0,85 | 2,05 | |
| 2025-09-05 | 0,84 | 2,02 | |
| 2025-09-04 | 0,85 | 2,03 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 2,04 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,85 | 2,04 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 2,06 | |
| 2025-08-28 | 0,77 | 2,07 | |
| 2025-08-27 | 0,81 | 2,08 | |
| 2025-08-26 | 0,82 | 2,08 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,76 | 2,05 | |
| 2025-08-22 | 0,76 | 2,05 | |
| 2025-08-21 | 0,82 | 2,07 | |
| 2025-08-20 | 0,79 | 2,07 | |
| 2025-08-19 | 0,83 | 2,06 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
