Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TGEN / Tecogen Inc. er 121.73
121.73%
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 1,22 | 0,98 | |
2025-09-05 | 1,20 | 1,03 | |
2025-09-04 | 1,15 | 1,08 | |
2025-09-03 | 1,15 | 1,09 | |
2025-09-02 | 1,19 | 1,09 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1,13 | 1,10 | |
2025-08-28 | 1,16 | 1,23 | |
2025-08-27 | 1,18 | 1,29 | |
2025-08-26 | 1,19 | 1,30 | |
2025-08-25 | 1,22 | 1,31 |
Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1,21 | 1,29 | |
2025-08-21 | 1,26 | 1,29 | |
2025-08-20 | 1,22 | 1,43 | |
2025-08-19 | 1,25 | 1,36 | |
2025-08-18 | 1,24 | 1,32 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.