Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. er 92.53
92.53%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,93 | 1,68 | |
| 2025-09-08 | 1,13 | 1,68 | |
| 2025-09-05 | 0,98 | 1,69 | |
| 2025-09-04 | 0,85 | 1,67 | |
| 2025-09-03 | 1,00 | 1,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,94 | 0,69 | |
| 2025-08-29 | 1,02 | 0,74 | |
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,73 | |
| 2025-08-27 | 0,87 | 0,72 | |
| 2025-08-26 | 0,89 | 0,71 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,85 | 0,67 | |
| 2025-08-22 | 0,81 | 0,66 | |
| 2025-08-21 | 0,94 | 0,65 | |
| 2025-08-20 | 0,86 | 0,65 | |
| 2025-08-19 | 0,84 | 0,63 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
