Implicerad volatilitet
De 30-dagars optionsimplikerade volatilitetsdata för STRL / Sterling Infrastructure, Inc. er 85.67
85.67%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,86 | 0,86 | |
| 2026-06-03 | 0,83 | 1,68 | |
| 2026-06-02 | 0,81 | 1,69 | |
| 2026-06-01 | 0,82 | 1,68 | |
| 2026-05-29 | 0,79 | 1,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,76 | 1,69 | |
| 2026-05-27 | 0,77 | 1,72 | |
| 2026-05-26 | 0,78 | 1,71 | |
| 2026-05-22 | 0,73 | 1,71 | |
| 2026-05-21 | 0,72 | 1,70 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,75 | 1,70 | |
| 2026-05-19 | 0,75 | 1,68 | |
| 2026-05-18 | 0,75 | 1,62 | |
| 2026-05-15 | 0,75 | 1,60 | |
| 2026-05-14 | 0,74 | 1,61 |
Volatility Smile
Ett volatilitetsleende är en vanlig grafform som är resultatet av att plotta lösenpriset och den implicita volatiliteten för en grupp optioner med samma underliggande tillgång och utgångsdatum.
